Adaptive bewegende gemiddelde instellings

Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Tegniese aanwyser gebruik vir die bou van 'n bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks geluide prys en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek quotSmarter Tradingquot. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging van 'n sein oor tendens stop of verander. Hierdie aanwyser is ontwikkel vir die uitskakeling van hierdie twee nadele. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. - Prys (i DAAR (i) huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS (Prys (i): berekening om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf - N)) huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)), N) huidige geraas waarde, som absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) EMO glad konstante, N tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark moet wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) huidige waarde van AMA AMA (i1) vorige waarde van AMA SSC ( i) huidige waarde van die skaal glad constant. Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende Gemiddeldes verander sy sensitiwiteit vir prysskommelings. die Adaptive bewegende gemiddelde raak meer sensitief gedurende periodes wanneer die prys beweeg in 'n sekere rigting en word minder sensitief vir die prys beweging wanneer die prys is . vlugtige die grafiek hieronder van die E-mini Nasdaq 100 termynkontrak toon die verskil tussen 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (sien: Eksponensiële bewegende gemiddelde) wat gewigte huidige pryse swaarder as verlede pryse en die Adaptive bewegende gemiddelde wat sensitiwiteit verander gebaseer op prysvolatiliteit die voordeel van die Adaptive bewegende gemiddelde is wys bo in die e-mini grafiek in die sentrum waar die prys is rigtingloos en woelig. Gedurende daardie tydperk die Adaptive bewegende gemiddelde gehandhaaf 'n reguit lyn voorkoms terwyl die Eksponensiële bewegende gemiddelde innig die schokkerig van pryse. Maar wanneer die prys tendens, soos op die heel regs van die e-mini grafiek hierbo, die Adaptive bewegende gemiddelde gehou met die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die Adaptive bewegende gemiddelde is beslis 'n unieke tegniese aanwyser wat die moeite werd is verdere ondersoek. bo die inligting is slegs ter inligting en vermaak doeleindes en nie handel advies of 'n uitnodiging om te koop of te verkoop enige voorraad, opsie, toekoms, kommoditeit, of forex produk uitmaak. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading is inherent riskant. OnlineTradingConcepts sal nie aanspreeklik wees vir enige spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om te gebruik, die materiaal en inligting wat deur hierdie site. Sien volle vrywaring. Do Adaptive Bewegende Gemiddeldes lei tot beter resultate bewegende gemiddeldes is 'n gunsteling instrument van aktiewe handelaars. Maar wanneer die markte te konsolideer, hierdie aanwyser lei tot talle geheel verslaan ambagte, wat lei tot 'n frustrerende reeks klein oorwinnings en verliese. Ontleders het dekades lank probeer om die eenvoudige bewegende gemiddelde te verbeter. In hierdie artikel kyk ons ​​na hierdie pogings en vind dat hul soektog het gelei tot nuttige handel gereedskap. (Vir agtergrond lees op eenvoudige bewegende gemiddeldes, check Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes Maak Trends uitstaan.) Voor-en nadele van Moving Gemiddeldes Die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes is opgesom deur Robert Edwards en John Magee in die eerste uitgawe van tegniese ontleding van voorraad tendense. toe hulle gesê het, en dit was terug in 1941 dat ons delightedly het die ontdekking (alhoewel daar baie ander is dit vantevore gemaak) wat deur die gemiddeld van die data vir 'n bepaalde aantal daysone n soort outomatiese tendenslyn wat beslis die veranderinge van vertolk kan lei trendIt was byna te goed om waar te wees. As 'n saak van die feit, dit was te goed om waar te wees. Met die nadele outweighing die voordele, Edwards en Magee vinnig laat vaar hul droom van handel van die see huisies. Maar 60 jaar nadat hulle daardie woorde geskryf het, ander bly in 'n poging om 'n eenvoudige instrument wat moeiteloos die rykdom van die markte sal lewer vind. Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes Om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde te bereken. voeg die pryse vir die verlangde tydperk en deel dit deur die aantal periodes gekies. Dit vind van 'n vyf-dae bewegende gemiddelde sou vereis die WHALM vyf mees onlangse sluiting pryse en te deel deur vyf. As die mees onlangse naby is bo die bewegende gemiddelde, sal die voorraad word beskou as in 'n uptrend. Downtrends word gedefinieer deur pryse handel onder die bewegende gemiddelde. (Besoek vir meer inligting ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) Hierdie eiendom-tendens definieer maak dit moontlik vir bewegende gemiddeldes te handel seine op te wek. In sy eenvoudigste aansoek, handelaars te koop wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde en verkoop wanneer pryse te steek onder die lyn. 'N benadering soos hierdie is gewaarborg om die handelaar aan die regterkant van elke beduidende handel sit. Ongelukkig, terwyl glad die data, sal bewegende gemiddeldes agter die mark aksie en die handelaar sal byna altyd terug te gee 'n groot deel van hul winste op selfs die grootste wen ambagte. Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Ontleders lyk die idee van die bewegende gemiddelde en het jare lank probeer om die probleme wat verband hou met hierdie lag te verminder. Een van hierdie innovasies is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie benadering ken 'n relatief hoër gewig onlangse data, en as gevolg daarvan bly nader aan die prys aksie as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die formule om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken is: EMA (Gewig Close) ((1-gewig) EMAy) Waar: Gewig is die glad konstante gekies deur die ontleder EMAy is die eksponensiële bewegende gemiddelde van gister 'n algemene gewig waarde is 0,181, wat is naby aan 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Nog is 0.10, wat ongeveer 'n 10-dae bewegende gemiddelde. Hoewel dit die lag verminder, die eksponensiële bewegende gemiddelde versuim om 'n ander probleem aan te spreek met bewegende gemiddeldes, naamlik dat die gebruik daarvan vir handel seine sal lei tot 'n groot aantal van die verlies van ambagte. In nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Welles Wilder skat dat markte net tendens 'n kwart van die tyd. Tot 75 van die saak aksie is beperk tot reekse smal, sal wanneer beweeg-gemiddelde koop-en-verkoop seine herhaaldelik gegenereer as pryse vinnig bo en onder die bewegende gemiddelde beweeg. Om hierdie probleem aan te spreek, het 'n hele paar ontleders voorgestel wisselende die gewig faktor van die EMO berekening. (Vir meer inligting Hoe bewegende gemiddeldes gebruik in die handel) Aanpassing bewegende gemiddeldes te Market Aksie Een metode van die aanspreek van die nadele van bewegende gemiddeldes is om die gewig faktor vermenigvuldig deur 'n wisselvalligheid verhouding. Deur dit te doen sal beteken dat die bewegende gemiddelde verder van die huidige prys in wisselvallige markte sal wees. Dit sal toelaat dat wenners uit te voer. As 'n tendens tot 'n einde en pryse te konsolideer. die bewegende gemiddelde sou nader aan die huidige mark aksie beweeg en, in teorie, toelaat dat die handelaar om die meeste van die winste vasgevang tydens die tendens hou. In die praktyk kan die wisselvalligheid verhouding 'n aanduiding soos die Bollinger bandwydte, wat die afstand tussen die bekende Bollinger Bands maatreëls. (Vir meer inligting oor hierdie aanwyser, sien die basiese beginsels van Bollinger Bands.) Perry Kaufman voorgestel vervanging van die gewig veranderlike in die EMO formule met 'n konstante gebaseer op die doeltreffendheid verhouding (EV) in sy boek, New Trading Systems en metodes. Hierdie aanwyser is ontwerp om die sterkte van 'n tendens, omskryf binne 'n verskeidenheid van -1,0 tot 1,0 meet. Dit word bereken met 'n eenvoudige formule: DAAR (totale prysverandering vir tydperk) / (som van absolute prys veranderinge vir elke bar) Dink aan 'n voorraad wat 'n vyf-punt reeks het elke dag, en aan die einde van vyf dae gekry het 'n Altesame 15 punte. Dit sal lei tot 'n ER van 0.67 (15 punte opwaartse beweging gedeel deur die totale 25-punt reeks). Het die aandeel gedaal 15 punte, sal die ER wees -0,67. (Vir meer handel advies van Perry Kaufman, lees Verloor om te wen. Watter strategieë beskryf vir die hantering van verliese met die verhandeling.) Die beginsel van 'n tendense doeltreffendheid is gebaseer op hoeveel directional beweging (of tendens) jy per eenheid van die prys beweging oor 'n gedefinieer tydperk. 'N ER van 1.0 dui aan dat die voorraad is in 'n perfekte uptrend -1,0 verteenwoordig 'n perfekte verslechtering neiging. In praktiese terme, is die uiterstes selde bereik. Om hierdie aanwyser van toepassing te vind die aangepaste bewegende gemiddelde (AMA), sal handelaars moet die gewig bereken met die volgende, eerder kompleks, formule: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Waar: SCF is die eksponensiële konstante vir die vinnigste EMO toelaatbare (gewoonlik 2) SCS is die eksponensiële konstante vir die stadigste EMO toelaatbare (dikwels 30) DAAR is die doeltreffendheid verhouding wat bo die waarde vir C is opgemerk word dan gebruik in die EMO formule in plaas van die eenvoudiger gewig veranderlike. Hoewel moeilik om te bereken met die hand, is die aangepaste bewegende gemiddelde ingesluit as 'n opsie in byna al die handel sagteware pakkette. (Vir meer inligting oor die EMA, lees Verken die eksponensieel Geweegde bewegende gemiddelde.) Voorbeelde van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (rooi lyn), 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (blou lyn) en die aangepaste bewegende gemiddelde (groen lyn) word in Figuur 1. Figuur 1: die AMA is in 'n groen en toon die grootste mate van plat te slaan in die reeks gebind aksie gesien op die regterkant van hierdie grafiek. In die meeste gevalle, die eksponensiële bewegende gemiddelde, getoon as die blou lyn, is die naaste aan die prys aksie. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is getoon as die rooi lyn. Die drie bewegende gemiddeldes in die figuur is almal geneig om ambagte geheel verslaan op verskillende tye. Dit nadeel om bewegende gemiddeldes het tot dusver onmoontlik om te skakel nie. Gevolgtrekking Robert Colby getoets honderde tegniese-analise-instrumente in die Encyclopedia of Tegniese Markaanwysers. Hy het afgesluit, Hoewel die aangepaste bewegende gemiddelde is 'n interessante nuwe idee met 'n aansienlike intellektuele appèl, ons voorlopige toetse versuim om enige werklike praktiese voordeel te wys om hierdie meer komplekse tendens glad metode. Dit beteken nie handelaars moet die idee ignoreer. Die AMA kan gekombineer word met ander aanwysers aan 'n winsgewende handel stelsel te ontwikkel. (Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, lees Ontdek Keltner kanale en Die Chaikin Ossillator.) Die DAAR kan gebruik word as 'n stand-alone tendens aanwyser om die mees winsgewende handel geleenthede raak te sien. As 'n voorbeeld, verhoudings bo 0.30 dui sterk Uptrends en verteenwoordig potensiaal koop. Alternatiewelik, aangesien wisselvalligheid beweeg in siklusse, die aandele met die laagste doeltreffendheid verhouding kan dopgehou word as tempo geleenthede. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. Trading het nie met bewegende gemiddeldes Een van die eerste aanduidings dat handelaars dikwels sal leer is die bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes is maklik om te bereken, maklik om te verstaan, en kan 'n hele paar verskillende utilities om die handelaar verskaf. In hierdie artikel, wersquoll praat oor die meer gewilde gebruike van hierdie veelsydige aanwyser, 'n paar van die meer algemeen gekyk na bewegende gemiddelde insette, en hoe handelaars hulle meestal toe te pas. Die beginsels van die bewegende gemiddelde Op sy wortel, 'n bewegende gemiddelde is eenvoudig die laaste X periode rsquo s prys gedeel deur die aantal periodes. Dit gee ons die lsquoaveragersquo prys die afgelope x tydperke. En dit sal uitgedruk word op die grafiek, baie soos die prys self. Geskep met Marketscope / Trading Station II As ons kyk na die prys bewegings, uitgedruk as 'n gemiddelde kan 'n hele paar duidelike voordele aan te bied primêre waarvan is dat die groot verskille uit kandelaar tot kandelaar is gemoduleerde deur te kyk na die gemiddelde prys van die laaste X tydperke. Handelaars het dikwels die vraag of nie prys is te hoog of te laag uitvoering maak, maar deur bloot te kyk na die gemiddelde prys vir hierdie kandelaar (met inagneming van die pryse in die afgelope X periodes), die handelaar kry die voordeel van outomaties sien die groter prentjie. Baie handelaars sal die indicatorrsquos gebruik veel verder te voer hipotetiseer dat wanneer die prys sny met 'n bewegende gemiddelde, 'n ding of die ander kan gebeur. Of miskien handelaars sal dink dat as twee bewegende gemiddeldes crossover, 'n paar spesiale geleentheid mag plaasvind. Wersquoll hierdie hieronder bespreek, maar vir nou uitvoering maak net weet dat die mees basiese gebruik van 'n bewegende gemiddelde is om moduleer prys probeer om vrae wat mag pop-up van die wisselvallige prys swaai wat kan plaasvind vanaf kers om kers uit te wis. Algemeen gebruik Bewegende Gemiddeldes Daar is 'n hele paar verskillende geure en flairs van bewegende gemiddeldes. Sommige het probeer om uit handelaar noodsaaklikheid ander tot stand gekom het uit handelaars eenvoudig probeer om 'n beter lsquobuild wheel. rsquo Die mees basiese bewegende gemiddelde is die Eenvoudige bewegende gemiddelde, wat ons verduidelik die berekening van bogenoemde. Handelaars sal gebruik 'n hele paar verskillende insette periodes vir bewegende gemiddelde vir 'n aantal verskillende redes. Die mees algemene bewegende gemiddelde is die 200 tydperk MA, en baie handelaars graag hierdie toepassing is op die daaglikse grafiek. Dit is van die oortuiging dat die meeste handel instellings banke, verskansingsfondse, F OREX handelaars, ens kyk hierdie aanwyser. Of dit waar is of nie kan ongelukkig nie gestaaf word, aangesien die meeste van hierdie instellings hou hul handel stelsels en praktyke eiendom. Maar 'n mens kyk na hierdie aanwyser op enige van die groot munt formate kan skynbaar bewys sy waarde. Baie handelaars ook graag die 50 tydperk rsquos bewegende gemiddelde kyk: die grafiek sal onder 'n paar van die interessante prys aksie wat kan plaasvind met die 200 tydperk bewegende gemiddelde van toepassing op 'n daaglikse skedule na vore te bring. Dit is vermoedelik 'n vinniger bewegende gemiddelde sedert minder insette periodes gebruik word, en die primêre effek is dat dit bewegende gemiddelde gevoelig vir meer nabye toekoms prysbewegings sal wees. Die prentjie hieronder wys hoe die tydperk se 50 bewegende gemiddelde stapels tot die 200: Prys interaksie met die 200 tydperk MA geskep met Marketscope / Trading stasie Ander algemeen gebruik insette periodes is 10, 20 en 100 instellings. Sommige handelaars gebruik wat algemeen nommers van die Fibonacci-ry as bewegende gemiddelde insette, soos in my scalping strategie in die artikel Korttermyn Momentum scalping in die forex mark. Eksponensiële Moving gemiddeldes uit van handelaar noodsaaklikheid om nouer volg nabye toekoms prysbewegings, soveel handelaars voel onlangse prysveranderings meer relevant as ouer prys variasies te wees, die eksponensiële bewegende gemiddelde sal hoër belang op prys waardes meer onlangs geregistreer plaas. Sedert meer onlangse pryse swaarder geweeg as ouer prys swaai, die aanwyser raak meer aanpasbaar by die huidige prys omgewing. In die onderstaande prentjie, wersquoll vergelyk die tydperk 200 bewegende gemiddeldes so eenvoudig en Eksponensiële MArsquos. 'N Vergelyking van Simple (in rooi) en Eksponensiële (in groen) 200 tydperk bewegende gemiddeldes die identifisering van tendense met bewegende gemiddeldes Sedert bewegende gemiddeldes gee die luukse van wat ons prys met inagneming van die laaste X periodes, het ons die luukse om te kan waarneem neigings wat ons in staat kan wees om voordeel te trek uit. Nêrens is dit meer algemeen as by die gebruik van hierdie aanwyser om tendense te definieer, wat dikwels die mees algemene toepassing van die bewegende gemiddelde. As die prys aksie is konsekwent woonagtig bo sy bewegende gemiddelde, met die bewegende gemiddelde onvermydelik trek hoër op hierdie stygende pryse uitvoering maak handelaars besin kan kyk na die grafiek te wees wat 'n uptrend. En presies die teenoorgestelde is waar vir downtrends. Bewegende gemiddeldes as ondersteuning en weerstand Soos ons in staat was om te sien in die foto hierbo van die 200 tydperk bewegende gemiddelde, kan eienaardige gebeurtenisse plaasvind wanneer die prys in wisselwerking met een van hierdie lyne. As sodanig, baie handelaars sal kyk na bewegende gemiddelde kruisings as geleenthede om up-tendense goedkoop koop, of om af-tendense te verkoop wanneer die prys is vermoedelik duur te wees. Die gedagte is dat terwyl 'n uptrend neem 'n breek deur die verskuiwing van 'n laer, na sy gemiddelde, handelaars kan spring in, terwyl die prys is relatief laag. Die foto hieronder illustreer verder: Moving Gemiddelde CROSSOVER Sommige handelaars sal die nut van die bewegende gemiddelde 'n stap verder te neem, hipotetiseer dat wanneer twee van hierdie lyne kruis, iets kan gebeur. Die lsquoGolden Crossover, rsquo dikwels in die finansiële pers bedoel is eenvoudig die tydperk se 50 bewegende gemiddelde kruising die 200 tydperk MA. Wanneer dit gebeur, sommige glo dat die prys sal voortgaan in die rigting van die crossover. Die Golden Crossover geskep met Marketscope / Trading Station II Sommige handelaars voel bewegende gemiddelde CROSSOVER kan oneffektief wees as hulle dikwels kan produseer groot lag 'n tradersrsquo ontleding, dwingende handelaars te koop na 'n uptrend is goed gevestig, of om te verkoop wanneer 'n verslechtering neiging kan wees einde se kant toe. --- Geskryf deur James Stanley Jy kan James op Twitter JStanleyFX volg. Om aan te sluit James Stanleyrsquos verspreiding lys, kliek hier. Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Inleiding Ontwikkel deur Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) is 'n bewegende gemiddelde ontwerp om verantwoording te doen geraas mark of wisselvalligheid . KAMA sal nou volg pryse wanneer die prys swaai is relatief klein en die geraas is laag. KAMA sal pas wanneer die prys swaai verbreed en volg pryse van 'n groter afstand. Dit tendens volgende aanwyser gebruik kan word om die algehele tendens te identifiseer, tyd draaipunte en filter prysbewegings. Berekening Daar is verskeie stappe wat nodig is om te bereken Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde. Let039s eerste begin met die aanbevole deur Perry Kaufman instellings, wat KAMA (10,2,30) is. 10 is die aantal periodes vir die doeltreffendheid verhouding (EV). 2 is die aantal periodes vir die vinnigste EMO konstante. 30 is die aantal periodes vir die stadigste EMO konstante. Voor die berekening van KAMA, moet ons die doeltreffendheid verhouding (EV) en Het glad konstant (SC) te bereken. Afbreek van die formule in byt grootte nuggets maak dit makliker om die metode agter die aanwyser verstaan. Let daarop dat ABS staan ​​vir Absolute waarde. Doeltreffendheid verhouding (EV) Die DAAR is basies die prysverandering aangepas vir die daaglikse wisselvalligheid. In statistiese terme, die doeltreffendheid verhouding vertel ons die fraktale doeltreffendheid van prysveranderings. DAAR wissel tussen 1 en 0, maar hierdie uiterstes is die uitsondering, nie die norm. DAAR sal 1 wees as pryse opgeskuif 10 agtereenvolgende tydperke of af 10 agtereenvolgende tydperke. DAAR sal nul wees as die prys is onveranderd oor die 10 periodes. Glad konstant (SC) Die smoothing konstante gebruik die ER en twee glad konstantes gebaseer op 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Soos jy dalk opgemerk het, soos matig konstant met behulp van die smoothing konstantes vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde in sy formule. (2/301) is die smoothing konstante vir 'n 30-tydperk EMO. Die vinnigste SC is die smoothing konstante vir korter EMO (2-periodes). Die stadigste SC is die smoothing konstante vir die stadigste EMO (30-periodes). Let daarop dat die 2 aan die einde is aan die vergelyking vierkant. KAMA met die doeltreffendheid verhouding (EV) en Gladstryking konstant (SC), ons is nou gereed om te bereken Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA). Aangesien ons 'n aanvanklike waarde moet die berekening begin, die eerste KAMA is net 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die volgende berekeninge is gebaseer op die onderstaande formule. Berekening Voorbeeld / Chart Die foto's hieronder toon 'n kiekie van 'n Excel spreiblad gebruik om KAMA bereken en die ooreenstemmende QQQ grafiek. Gebruik en Seine rasionele agente kan KAMA gebruik soos enige ander tendens volgende aanwyser, soos 'n bewegende gemiddelde. Rasionele agente kan kyk vir prys kruise, rigting veranderings en gefiltreer seine. Eerstens, 'n kruis bo of onder KAMA dui rigting veranderinge in pryse. Soos met enige bewegende gemiddelde, sal 'n eenvoudige crossover stelsel baie seine en baie whipsaws genereer. Rasionele agente kan whipsaws verminder deur die toepassing van 'n prys of tyd filter om die CROSSOVER. Mens sou prys vereis dat die kruis vir sekere aantal dae te hou of vereis dat die kruis die oorskry KAMA deur stel persentasie. In die tweede plek kan rasionele agente die rigting van KAMA gebruik om die algehele tendens vir 'n sekuriteit definieer. Dit kan 'n parameter aanpassing vereis dat die aanwyser verder glad. Rasionele agente kan die middel parameter, wat is die vinnigste EMO konstante verandering, om KAMA glad en kyk vir rigting verander. Die tendens is af so lank as wat KAMA val en vervalsing laer laagtepunte. Die tendens is om so lank as wat KAMA styg en vervalsing hoër hoogtes. Die onderstaande Kroger voorbeeld toon KAMA (10,5,30) met 'n steil uptrend van Desember tot Maart en 'n minder-steil uptrend van Mei tot Augustus. En ten slotte, rasionele agente kan seine en tegnieke te kombineer. Rasionele agente kan 'n langer termyn KAMA gebruik om die groter tendens en 'n korter termyn KAMA vir handel seine te definieer. Byvoorbeeld, kan KAMA (10,5,30) word gebruik as 'n tendens filter en lomp geag wanneer styg. Sodra lomp, kon rasionele agente dan kyk vir bullish kruise toe prysbewegings bo KAMA (10,2,30). Die voorbeeld hieronder toon MMM met 'n stygende langtermyn KAMA en lomp kruise in Desember, Januarie en Februarie. Langtermyn KAMA van die hand gewys in April en daar was lomp kruise in Mei, Junie en Julie. SharpCharts KAMA kan gevind word as 'n aanduiding oortrek in die SharpCharts werkbank. Die standaard instellings sal outomaties vertoon in die blokkie parameter wanneer dit gekies en rasionele agente kan hierdie parameters te verander om hul analitiese behoeftes aan te pas. Die eerste parameter is vir die doeltreffendheid verhouding en rasionele agente moet weerhou van die verhoging van die aantal. In plaas daarvan, kan rasionele agente dit verlaag tot sensitiwiteit te verhoog. Rasionele agente op soek te stryk KAMA langer termyn tendens analise kan die middel parameter geleidelik verhoog. Selfs al is die verskil is net 3, KAMA (10,5,30) is aansienlik gladder as KAMA (10,2,30). Verdere studie van die Skepper, die boek onder bied gedetailleerde inligting oor die aanwysers, programme, algoritmes, en stelsels, insluitend inligting oor KAMA en ander bewegende gemiddelde stelsels. Trading Systems en metodes Perry Kaufman